Dido được hạ sinh tại một bệnh viện có tên là St Mary Abbots tại Kensington, Luân Đôn, vào đúng ngày Giáng Sinh năm 1971.[12] Họ tên đầy đủ trên giấy khai sinh của cô là Florian Cloud de Bounevialle Armstrong.[13][14] Vì được sinh đúng vào ngày lễ Giáng Sinh nên hồi bé có một lần cô đã tổ chức sinh nhật theo truyền thống ở Vương quốc Anh đúng vào ngày "Sinh nhật chính thức" 25 tháng 6.[15] Mẹ của Dido, bà Claire (tên tiếng Pháp là Collins), là một nhà thơ người Pháp[14] còn bố cô, ông Williams O’Malley Amstrong (sinh ngày ngày 9 tháng 11 năm 1938 - mất ngày 22 tháng 12 năm 2006) từng là một chủ toà soạn và giám đốc điều hành công ty "Sidgwick & Jackson".[16][17] Cô có một người anh trai tên là Rowland Constantine O'Malley Armstrong,[18] còn được biết đến rộng rãi hơn là một nhà sản xuất âm nhạc Rollo, tham gia trong nhóm tam ca Faithless. Không như tên đầy đủ của mình, họ nổi tiếng bởi tên gọi hồi còn nhỏ của mình - Dido và Rollo.[14] Dido hiện nay đã đính chính cái tên "Dido" đã chính thức là tên thật của mình, và không còn chỉ đơn thuần là nghệ danh hay tên gọi nữa.[2][15][19] Tên của cô được lấy cảm hứng từ truyền thuyết nữ hoàng Cathage huyền thoại. Vậy nên khi còn nhỏ, cô thường bị bắt nạt[2] vì tính mơ hồ của tên tuổi, khiến cô phải giả vờ đó không phải là tên thật của mình.[14] Cô giải thích:

Bị gọi một tên và phải đi xưng tội bằng một tên khác thật sự rất phiền phức và dễ nhầm lẫn. Đó là một trong những điều đáng xấu hổ nhất mà cha mẹ tôi từng làm đối với tôi;... 'Florian' trong tên tôi là một cái tên dành cho đàn ông ở Đức. Điều đó thật quá đáng. Khi bạn đặt nhiều tên kỳ quặc cho con của mình. Điều đó thật sự rất đáng xấu hổ;... Tôi nghĩ thật tàn độc khi gọi tôi là Dido và mong tôi sẽ chấp nhận chuyện đó.

— Dido, Trong buổi phỏng vấn được xuất bản trong tờ The Observer năm 2001[14]

Dido học cấp I tại trường Thornhill, vào cấp II trường nữ sinh thành phố Luân Đôn và tốt nghiệp cấp III ở trường trung học Westminster, nơi cô đã được một nhạc công đương thời và cũng là Trưởng Học viện Âm nhạc ở đó, Sinan Savaskan giảng dạy. Lúc 5 tuổi cô từng lấy trộm một cây sáo của nhà trường,[20] 6 tuổi cô vào học trường Guildhall School of Music ở Luân Đôn. Năm lên mười Dido đã học chơi piano, sáo và vĩ cầm, sau này cô còn biết chơi thêm ghi-ta và đã có cơ hội thể hiện khả năng của mình trong chuyến lưu diễn quảng bá cho album "Life for Rent" vào năm 2004. Trước khi quyết tâm theo đuổi âm nhạc, Dido đã từng tham gia các hoạt động văn học trong khi vẫn đang theo học ngành luật tại Birkbeck, University of London, mặc dù vậy cô chưa bao giờ hoàn thành khoá học của mình.